確率制御の基礎と応用 ファイナンス・ライブラリー / 辻村元男 〔全集・双書〕

発売日:2016年09月 / ジャンル:建築・理工 / フォーマット:全集・双書 / 出版社:朝倉書店 / 発売国:日本 / ISBN:9784254295443 / アーティストキーワード:辻村元男

内容詳細:目次:１　確率制御とは何か（状態変数と制御変数/ 状態方程式/ 確定的と確率的）/ ２　確率制御のための数学（確率過程/ ブラウン運動/ 確率微分方程式）/ ３　確率制御の基礎（最適性の原理/ ＨＪＢ方程式/ 解の十分性/ 求解方法）/ ４　より高度な確率制御（最適停止/ 特異制御/ インパルス制御/ 確率制御問題の類型）/ ５　確率制御の応用（絶対連続制御によるフロー管理/ 不可逆的な意思決定/ 特異制御によるストック管理/ ストックへのインパルス）